2016年9月30日 星期五

時間序列模型分析 - 是否需要定態

數據分析可以成功的原因來自於使用統計學的分析方法,以及電腦軟體的運用。觀察迴歸分析與計量經濟學的基礎皆是從「線性模式」出發,藉由最小平方法的計算,得到估計係數的數學式,此時,一點都不需要分配的假設 - 常態分配。

於是,在高等計量經濟學當中,逐漸地只寫出iid的符號,至於Normal假設則是慢慢消失。但,我們反思,即使沒有寫出Normal符號,是否估計係數的分配就能夠得到,或許讀者可以問問你的老師 (笑)。

有趣的是,同樣的狀況發生在線性模式改為二次式或三次式,即使教科書上寫出來高階次方數的函數,我們卻沒有見過有人跑出結果來 (笑)。這是否表示那是所有撰寫者與理論家的最終極目標呢?我們不可而知.......